社区

美国3月消费者物价指数 (CPI) 数据显示通胀压力依旧顽固，美股周三 (10 日) 开低走低，费城半导体指数跌超 1.6%，表现最差。10 年期美债利率周三收在 4.559%，创下去年 11 月以来的最高收盘价，也是 2022 年 9 月以来的最大单日涨幅。投资者对整体股市持谨慎乐观态度，对科技和成长股保持偏乐观预期，但对银行等周期股则较为审慎。市场短期内预计将维持区间波动格局。

• SPY期权综合交易数据显示略微看涨，但同时有大量看跌期权押注本周下跌。组合期权交易预计未来37天SPY将在500~490区间震荡，跌幅不超过4.8%。

• 半导体三倍ETF SOXL的看涨期权有大量买入，市场对半导体板块预期乐观。

• 市场对银行业的盈利前景持谨慎态度。对于即将公布财报的大型银行，期权交易中出现看跌期权大量买入的现象，尤其是针对花旗集团的看跌期权。

细节：

SPY期权综合评估成交意向略微看涨，看涨期权未平仓合约进一步上涨，看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。因顽固通胀指数低开，看跌期权大量押注本周下跌。

看涨期权新增第一为$SPY 20240411 520.0 CALL$    ，行权价520，4月11日到期新增1万手；看跌期权新增第一为 $SPY 20240411 505.0 PUT$  ，行权价505，4月11日到期新增4.5万手。

看跌新增榜一榜三$SPY 20240411 505.0 PUT$ 主力方向买入，预计本周下跌1.7%。新增组合期权：卖出 $SPY 20240517 490.0 PUT$ 买入 $SPY 20240517 487.0 PUT$ ，以及买入 $SPY 20240517 500.0 PUT$ 卖出 $SPY 20240517 480.0 PUT$ ，预计未来37天spy将在500～490区间震荡，跌幅不超过4.8%。

QQQ看涨期权新增第一为 $QQQ 20240621 530.0 CALL$ ，行权价530，6月21日到期新增2万手，主力方向买入，预期6月21日前QQQ上涨20%。

$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 期权异动显示 $SOXL 20240419 46.0 CALL$ $SOXL 20240419 47.0 CALL$ 大量开仓买入，成交均达2万手以上。

花旗银行将于12日公布财报，摩根大通的分析师在LSEG的调查中估计，摩根大通周五公布的每股收益可能比去年同期下降4%。预计花旗集团 和富国银行(WFC的每股收益将分别下降35%和11%。期权异动检测到看跌期权大量买入$C 20250919 60.0 PUT$

期权买方开仓（单腿）

买入成交额TOP：

$AAPL 20240419 190.0 PUT$ $NKE 20240419 100.0 PUT$

买入成交量TOP：

$AAPL 20240510 155.0 PUT$ $NKE 20240419 100.0 PUT$

注：此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大买入开仓合约。看涨期权买入代表交易者认为标的具有上涨动能，看跌期权买入代表交易者认为标的具有下跌动能。这些合约开仓通常表明标的股票的显著活动，包括交易员是否愿意积累多头或空头期权头寸。

期权卖方开仓（单腿）

卖出成交额TOP：

$AAPL 20240412 180.0 PUT$ $ADBE 20240419 550.0 PUT$

卖出成交量TOP：

$AAPL 20240412 180.0 PUT$ $PFE 20240510 27.0 CALL$

注：此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大卖出开仓合约。看涨期权卖出代表交易者认为标的趋势见顶，看跌期权卖入代表交易者认为标的趋势见底。这些合约开仓通常表明标的股票的显著活动，包括交易员是否愿意积累多头或空头期权头寸。

期权组合开仓

注：此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大组合合约。组合开仓囊括各种标的趋势，需要交易者进一步掌握期权基础知识进行分析判断。